Zur Person
Allgemeines
| dr@carsten-erdmann.de |  | |
| Homepage | www.carsten-erdmann.de www.carsten-erdmann.com | |
| Nationalität | deutsch | |
| Familienstatus | 3-facher Familienvater | |
Beruflicher Werdegang
| seit 03|2021 | Bundesbankdirektor (Beamter auf Lebenszeit) |
| 03|2018 - 02|2021 | Bundesbankoberrat (Beamter auf Lebenszeit) |
| 02|2015 - 02|2018 | Bundesbankrat (Beamter auf Probe) |
| seit 02|2013 | Prüfer in der Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt |
| 03|2011 - 01|2013 | wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fur Angewandte Analysis, Universität Rostock |
Schulische und Akademische Ausbildung
| 03|2013 | Dr. rer. nat. (1.0, magna cum laude), Universität Rostock
Titel der Dissertation: Nonlinear Black-Scholes equations - Derivation, Existence, Uniqueness, Regularity and numerical Implementation |
| 01|2011 | Diplom in Wirtschaftsmathematik (1.0, summa cum laude), Universität Rostock Schwerpunkte: Finanzmathematik, Angewandte Analysis, Mikroökonomie |
| 07|2005 | Abitur (1.0) |
Wehrdienst
| 07|2005-04|2006 | 401. Panzergrenadierbataillon in Hagenow Allgemeine Grundausbildung, Ausbildung zum Aufklärungs-, Funk- und Wachsoldaten |
Veröffentlichungen
| 2011 | Analytische Methoden und die Black-Scholes-Modelle |
| ISBN: 978-3639370768, 240 Seiten, VDM Verlag Dr. Müller, Juli 2011 | |
| Herleitung von stochastischen Volatilitätsmodellen mit Hilfsmitteln aus der stochastischen Analysis. Preisbestimmung von europäischen Derivaten in Ornstein-Uhlenbeck Volatilitätsmodellen. Existenz und Eindeutigkeit der Lösung durch Umwandlung des Problems in parabolische Differentialgleichungen. Beweis der Analytizität der Lösung. Numerische Simulationen der Lösung und des Lösungsverhaltens. | |
| 2014 | American Options and nonlinear Black-Scholes Equations - A viscosity solution Approach |
| Monografías Matemáticas García de Galdeano 39, 101–110 (2014) | |
| Existence, uniqueness and numerical approximation of solutions to a nonlinear integro-differential equation which arises in option pricing theory | |
| Electronic Journal of Differential Equations: Conference 21, 2014 |
Sprachkenntnisse
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | fortgeschritten, regelmäßige Fortbildung |
| Russisch | 9 Jahre in der Schule |
| Französisch | Intensivkurse bis Niveau B1 an der Universität |
Computerkenntnisse
| Betriebssysteme | Windows, Grundlagen in Linux |
| Math. Software | Matlab, Maple |
| Programmierung | C++, C#, Pascal, PHP/HTML, SQL, R |
| Sonstige | Open Office, Latex |